В поисках движущей силы рынка мы с вами готовы использовать любую идею. Понятие рыночного объема появилось еще в 1946 году − знаменитые финансовые игроки Джонатан Вудс и Мартин Вигнолия назвали его «кумулятивным объемом». Вход в лонг производится, когда нижний BB пробивается и цена возвращается обратно в BB. Затем мы просто ждем, пока OBV пробьет EMA20 снизу и закроется над ним.
Все, кто начинает торговать на рынке Форекс, рано или поздно приходит к тому, что без … Несмотря на примитивный вид, OBV обладает на удивление богатыми аналитическими возможностями. Его можно применять как в качестве осциллятора, так и для подтверждения тренда. Линия OBV только что отбилась от уровня сопротивления и падает вниз. При совпадении сигналов можно входить в длинную позицию.
Целью является первая, вторая или третья линия сопротивления Admiral Pivot над входом, тогда как остановка помещается на 5 пунктов ниже последнего минимума. Хорошим вариантом является использование индикатора Admiral Pivot, который входит в MT4SE, как показано в примерах ниже. Чтобы обеспечить дальнейшее подтверждение того, что тренд может ослабевать, Гранвиль рекомендовал использовать 20-периодное скользящее среднее в сочетании с OBV. В результате пользователи OBV могли бы проще наблюдать такие события, отмечая кроссоверы линии OBV и ее скользящей средней. OBV в основном торгуется на фондовых рынках, а также индексы и Forex, но из-за чистой волатильности криптовалюты также могут торговаться с помощью индикатора OBV. Индикатор объема учитывает сам объема, а также влияет ли он на движение цены вверх или вниз.
При этом если кривые цены и объема согласованно движутся вверх, это подтверждает восходящий тренд. Но если цена растет, а объем падает, то налицо отрицательное расхождение, предупреждающее о том, что восходящий тренд может измениться. Технический индикатор Балансового Объема связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем.
Эффективность торговли во многом зависит от умения вовремя определить разворот тренда. Б) Продажа – при пересечении индикатором своей скользящей средней сверху вниз. Английское название индикатора – «On Balance Volume» (то есть буквально «объем на балансе») или сокращенно OBV. На графике наблюдается нисходящий тренд, максимумы свечей последовательно понижаются.
Первая появляется тогда, когда линия графика идет вниз, а индикатор – вверх. Второй тип дивергенции возникает тогда, когда график цены идет вверх, а индикатор – вниз. В следующем примере показано, как цена соответствует новому восходящему тренду и как OBV следит за MA. Каждый раз, когда OBV идет ниже, а затем выше EMA20, цена отклоняется от линии тренда, делая другой отскок в восходящем направлении. Это может быть основой для стратегии on balance volume индикатор, особенно в сочетании с индикатором Admiral Pivot.
Как торговать валютной парой USD/CNH
На рынке Форекс используется так называемый «тиковый объем», который имеет довольно относительное значение, но его тоже можно применять в торговле. Если цена закрытия текущей свечи ниже цены закрытия предыдущей, то величина объема за этот период вычитается из значения индикатора. Вычисления, занимавшие раньше сутки напряженного ручного труда, благодаря компьютерным индикаторам технического анализа Форекс производятся за доли секунды. Эволюционируют и сами технические индикаторы, что можно проследить на примере «Балансового объема».
Если же она уже достигла его, то сигнал лучше пропустить, так как потенциал медвежьего тренда уже может быть на исходе. Если торговля идет по тренду, то можно подключить Macd, Parabolic SAR, BB RSI или другие трендовые индикаторы. Медвежья дивергенция отмечена красной прямой линией, а бычья – голубой линией. Данный инструмент подходит для Forex и фондового рынка, его используют и при торговле бинарными опционами. Объем этой свечи складывается с общими показателями объема рынка.
Исследования Гранвилла показали, что изменения в направлении индикатора OBV прогнозировали потенциальные развороты тренда. Например, если трейдеры начали активно покупать рынок (т. е. Forex, товар, акции,), увеличенный объем заставит линию OBV подняться, что, в свою очередь, приведет к повышению цены выше. Если цена пробивает вниз уровень поддержки и линия индикатора подтверждает пробой обновлением своего локального минимума — такой сигнал можно использовать для продажи. Если цена пробивает вверх сильный уровень сопротивления и линия индикатора обновляет при этом свой локальный максимум — этот сигнал можно использовать для покупки. Следует отметить, что наиболее полезным для торговли является реальный биржевой объем на фондовых или товарных рынках.
Смысл этого индикатора, придуманного Джозефом Гранвиллем, прост. Развитие тренда, как правило, сопровождается увеличением рыночных объемов. То есть, если трейдеры покупают актив, то идет восходящий тренд, а если продают – то нисходящий.
Как рассчитывается индикатор OBV?
Индикатор On Balance Volume помогает связать динамику цены актива с объемами торговли. Большие объемы, как правило, предвещают сильные движения на рынке. Помимо общей оценки направления рынка, OBV подтверждает торговые сигналы в сторону тренда и показывает, где может начаться разворот тенденции при наличии дивергенции. Прежде чем использовать индикатор в реальной торговле, следует попрактиковаться на демо-счете. Рост индикатора OBV означает, что в предыдущий день на рынке лидировали быки, а его снижение говорит о преимуществе медведей.
Если тренд снижается, и OBV индикатор демонстрирует бычью дивергенция, трейдеры обычно удерживают длинную позицию, когда цена пробивает сопротивление. Трейдеры могут предпочесть удерживать сделку до тех пор, пока OBV подтвердит это, и цена будет повышаться к сопротивлению. Если тренд возрастает, и OBV демонстрирует медвежью дивергенцию, трейдеры обычно занимают короткую позицию, когда цена пробивает поддержку. Стоп-лосс помещен выше последнего колебания, выше по цене.
Как использовать индикатор On Balance Volume
Страховочный стоп-лосс ставится за ближайшей Low-точкой. Сделку можно закрыть вручную, когда OBV дойдет до уровня сопротивления или Force Index войдет в отрицательную зону. On Balance Volume редко используют при скальпинге, так как для этих целей есть другие, более эффективные инструменты. Однако индикатор неплохо сочетается с осцилляторами, но только на высоких ТФ, от H1 и старше. Инструмент не нужно скачивать отдельно, он уже встроен в терминал MetaTrader 4 и 5.
Он был разработан еще в 60-х годах прошлого века инвестором и финансовым аналитиком Джозефом Гранвилом , но остается актуальным и на сегодняшний день. Но наибольшую известность и распространение индикатор получил только в 1963 году, когда аналитик, писатель и оратор Дж. Грэнвилл (J. Granville) опубликовал его описание в книге «Новый ключ к прибыли на фондовом рынке» («New Key to Stock Market Profits»). Автор считает, что объем заключаемых сделок – основная движущая сила финансовых рынков.
Индикатор OBV – как пользоваться?
Найти OBV можно во вкладке «Индикатор объемов» в главном меню «Вставка». Тиковый объем в МТ4 − это общее количество покупок и продаж (ценовых тиков). Значение On Balance Volume представляет собой кумулятивную скользящую среднюю объема торгов. Продавайте, если цены находятся в торговом коридоре, a OBV падает на новую глубину. Покупайте, если цены, упав, подскакивают, но затем опускаются на новую глубину, а OBV выше своей предыдущей впадины.
Приводим примеры покупки и продажи по стратегии «Скальпинг Parabolic SAR + CCI». Также имеет значение пробой локального уровня на ценовом графике, подтвержденный пробоем местного уровня на графике «Балансового объема». При этом следите за тем, чтобы OBV не находился рядом с верхним уровнем. Если же он уже достиг верхних значений, то сигнал нужно пропустить, так как потенциал бычьего тренда уже может быть исчерпан. Рассмотрим две простые торговые стратегии, где OBV используется для фильтрации сигналов.