Колебания цен не хаотичны – они подчиняются техническим и базовым закономерностям. CCI измеряет смещение цены выше или ниже среднестатистического показателя. Индикатор товарного канала CCI – это, прежде всего, инструмент, который облегчает анализ технических параметров рынка.
На мой взгляд, это довольно полезный индикатор, но он не является универсальным. Индикатор CCI лучше использовать в дополнение к теханализу, или в связке с каким-нибудь трендовым индикатором. Тогда CCI может помочь найти хорошие точки для входа в рынок и подскажет, когда цена уже близка к коррекции или развороту. Так как индикатор CCI является осциллятором, трейдер в первую очередь определяет зоны перекупленности и перепроданности. Если линия CCI нарисовала пик выше уровня +100, то возможно валютная пара перекуплена, а если нарисовала впадину ниже -100, возможно перепродана. Опытные трейдеры считают индикатор торгового канала простым и надежным инструментом.
Как и многие осцилляторы импульса, CCI работает, сравнивая текущую цену с предыдущими показателями, и на основе этого сравнения он решает, насколько, условно говоря, рынок сильный или слабый. CCI использует скользящую среднюю для сравнения и измерения текущей цены. Итак, если линия CCI выше +200 или касается его, валютная пара перекуплена.
Дивергенция на продажу (медвежья) – возникает тогда, когда график цены формирует новый максимум, а линия CCI показывает менее высокий максимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «быки» теряют силы и в любой момент возможен разворот вниз. После формирования второго максимума и начала движения линии CCI вниз рекомендуются продажи. Дивергенция на покупку (бычья) возникает тогда, когда график цены показывает очередной минимум, а линия CCI показывает менее глубокий минимум, чем предыдущий.
Отображение CCI в терминале QUIK
Для покупки индикатор CCI демонстрирует обратный разворот вниз. Вероятное серединное отклонение, которое позволяет определить перекупленность или перепроданность, если таковые имеются на рынке. Сглаживание значений, оно помогает растянуть уровень по времени и создать практически горизонтальную линию с которой и будем работать. На видео стало заметно как рассказчик пропускает пару точек входа, которые полностью соответствовали логике входа.
Осуществляя внутридневную торговлю основными валютными парами следует сохранить стандартные 14 периодов. Однако, при этом важно чётко определить существование тренда и его направление. В одиночку осцилляторы с такой задачей справиться не в состоянии, им требуется поддержка в качестве подтверждения от других инструментов, например от скользящих средних. Индикатор CCI производит масштабирование полученного результата путём умножения на «константу Ламберта», значение которой составляет 0,015. Такое действие позволяет ввести % всех данных в пределы уровней +/-100 и тем самым отфильтровать периоды, когда рынок находится в состоянии флэта или отсутствует тренд.
Алгоритм вычислений индикатора ССI
Открытие ордера на продажу производится в тот момент, когда индикатор CCI проходит уровень «+100» ссверху вниз. Очень много просят рассказать, какие индикаторы я использую в своем техническом анализе. Один из главных индикаторов у меня — это RSI (Индекс относительной силы). Если интересно узнать про него подробнее, предлагаю почитать книгу «Новые концепции в торговых системах» У. Рассказываем, как торговать на минутных графиках с помощью индикаторов Parabolic SAR, Commodities Channel Index и EMA, которые составляют стратегию скальпинга.
Помимо ответов на эти вопросы, индикатор должен несложно настраиваться, прикрепляться к графику любого финансового инструмента и легко читаться. Во многих торговых системах используется индикатор CCI. Разберем, в чем его преимущества и как его использовать. В 1980 году знаменитый биржевой трейдер Дональд Ламберт разработал индикатор CCI, так называемый индекс товарного канала.
Это говорит о том, что «медведи» уже ослабли и можно ожидать разворот наверх. После формирования второго минимума и начала движения линии CCI вверх рекомендуются покупки. Индикатор CCI обычно используют с заданным по умолчанию периодом расчета 14. При этом всегда есть возможность изменить период, оценить на исторических данных работу индикатора с другим периодом, подобрать для своей торговли наиболее оптимальный. Чем дольше индикатор находится в зоне со знаком «+» тем выше будет уровень перекупленности и чем дольше в зоне со знаком «-» тем ниже уровень перепроданности. С одной стороны, можно рассудить, что CCI дал более ранний сигнал.
Допустим, трейдер провел анализ на старшем таймфрейме (мы не будем описывать его суждения). В результате анализа широкой картины, трейдер пришел к “медвежьим” выводам и целесообразности открытия коротких позиций. Проверим применение индикатора CCI “в связке” с кластерным графиком.
Следовательно, рост CCI до таких уровней свидетельствует об увеличении силы рынка. Вы можете изменять стандартные настройки индикатора. Один из вариантов – изменить число периодов, которое является важнейшим фактором при использовании индикатора. Как мы упомянули ранее, по умолчанию для периодов используется значение 14.
Как интерпретировать индикатор CCI и открывать позиции на его основе?
(расхождение показания индикатора с ценной на графике). Как много сигналов на двухмесячном отрезке времени, 4-х часового таймфрейма валютной пары GBPUSD. Что могу сказать, фильтруйте сигналы, некоторые можно и не брать во внимание. Дополнительно наносятся два уровня +100 и -100, которые помогают выявить сигналы, и фильтровать не нужные. Индикатор CCI позволяет получить важную информацию о ценовом движении рынка. Можно пропустить покупку или продажу, когда индекс находится около +200 или -200 соответственно.
Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.
Демонстрационный период выбран блогерами так, что стратегия работает идеально но стоит от него отклонится как все ломается. Индикатор CCI разворачивается вниз около нулевой линии. Одной из наиболее известных стратегий торговли, где применяется индикатор CCI, по праву считается Woodies CCI. Не позволяет “словить рынок” на ранних этапах зарождения трендов. Стратегия дает стабильный рост капитала, особенно в первой половине исследуемого диапазона. Ближе к концу исследования, когда алгоритмическая торговля стала трендом — результаты применения CCI ухудшились.
Далее поговорим о том, как торговать по индикатору cci. Переход от плюсовых значений или значений, близких к нулю, до -100 может сигнализировать о старте медвежьего тренда. Определения, когда инвестиционный инструмент достигает состояния перекупленности или перепроданности. Можно ли совместить кластерный анализ с индикатором CCI? Правила торговли, предложенные Миллером для своего индикатора, просты. Для продажи демонстрирует обратный разворот вверх индикатор CCI.
Дата публикации - 10.05.2023
Последнее обновление - 10.05.2023
