В этой статье Forbes трейдер и владелец хедж-фонда Джеймс Рорбах описывает использование пересечения 15/30 SMA в своих торгах. Сигналом для таких стратегий является пересечение малой скользящей двух старших снизу вверх (тренд вверх) или сверху вниз (соответственно, вниз). Мало того, скользящие отлично работают по тренду (для того и созданы), но, когда цена идет в “боковике”, пересечение скользящих может только запутать. Казалось бы, они совершенно бесполезны в таких условиях, но это не так.
Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную. Чтобы слепо не входить по пересечению, некоторые трейдеры создают специальные правила для работы с ними. Скажем, цена должна пройти не менее 10% от своей средней дневной волатильности после пересечения скользящих. Таким образом отфильтровываются ложные входы, когда человек несется открывать сделку сразу после пересечения. Крупные скользящие напротив, «сглаживают» движение и дают меньше возможностей для входа.
Пересечение двух скользящих
Скользящая средняя может дать трейдерам представление о том, идет ли тренд вверх или вниз, а также определить потенциальные области поддержки или сопротивления. Аналогичным образом, пересечение 50-дневной SMA вверх через 200-дневную SMA иногда называют «золотым крестом», имея в виду тот факт, что акция считается «золотой» и почти наверняка вырастет в цене, как только это произойдет. Не удивительно, поскольку скользящие, так или иначе, используют практически все трейдеры. Другой вопрос, что все упирается в умение их применять на практике. Для использования этой функции на живом графике есть индикатор, что называется Envelope. С настройками по умолчанию он, впрочем, годится только для дневных и недельных графиков.
Если вы перейдете на 1 час, пользоваться им нельзя — конверт будет размером с весь график. Например, для идентификации долгосрочного тренда можно взять МА 50 и добавлять скользящие с шагом в 10, пока не доходишь до 200. Оно может подтвердить разворот тренда, а может оказаться предвестником бокового движения.
(Обратите внимание, что скользящие средние могут сжиматься, но не пересекаться во время, так называемой, консолидации. В периоды такого сближения вы можете увеличивать свои позиции до тех пор, пока МА соблюдают свои позиции). Выше я написал, какие основные сигналы может давать нам скользящая средняя, но так как эти сигналы применимы только на дневном таймфрейме, это означает, что случаются они крайне редко, хоть и эффективно. Трейдер может использовать 200 DMA и строить сделку в соответствии с ее удобством.
Скользящие средние как индикатор бокового движения
Это и есть формула скользящего среднего, которая представляет собой среднее арифметическое заданных значений. Безусловно, использование меньшего значения допустимо и вы можете попробовать поработать с ним, ведь, чем меньше значение, тем меньшим будет запаздывание индикатора (более близок к реальной цене он будет). Однако, по факту, указанные выше 4 значения являются “золотой классикой”, скажем так.
Все, что нужно — дождаться, когда цена пересечет скользящую после явного тренда, подтвердить, если надо, другими инструментами и открывать сделку. Она же SMA – самый распространенный и популярный вариант в мире. Допустим, нам нужна скользящая средняя на 10 дней (10 свечей для 1-дневного графика). Как и большинство других скользящих средних, EMA больше подходит для трендовых рынков. Если рынок находится в устойчивом и сильном восходящем тренде, линия индикатора также будет отображать восходящий тренд, и наоборот.
Для этого применяются, как правило, скользящие с круглыми значениями, скажем, 30, 50, 100. Первая статья с изложением концепции EMA называлась «Прогнозирование сезонных тенденций и трендов по экспоненциально взвешенным скользящим средним» Чарльза С. Холта (“Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages” by Charles C. Holt), которая была опубликована в 1957 г. Обеспечивая систематическую разработку прогнозирующих выражений для экспоненциально взвешенных скользящих средних, метод, описанный в книге, использовался в различных отраслях для изучения трендов и структур ошибок. Вы также можете настроить количество периодов, за которые EMA должна рассчитываться.
Если бы цена, приближаясь к скользящей, гарантированно бы от нее отскакивала, мы все перевязывали бы пачки долларов резиночками. У скользящих средних может быть огромное число значений, стратегий с ними тоже множество. Для начала, я бы советовал использовать самые популярные варианты (они описаны чуть ниже). Популярный вариант — использование скользящих как линий поддержки.
Скользящая средняя — это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ). Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ, от 1 минуты до года и даже десятилетий. Их роль вполне может выполнять обычная скользящая средняя, как в данном примере.
Допустим, мы видим популярный сигнал, когда краткосрочная скользящая пересекла долгосрочную. Однако, проблема в том что зачастую такое пересечение происходит уже после того, как характер цены изменился. Это еще один довод, почему их работу желательно подтверждать другими инструментами. В мире трейдинга не так уж много инструментов, что используют все трейдеры мира и скользящие средние — один из них. В начале 1960-х годов первым, кто использовал экспоненциальное сглаживание для отслеживания цен на акции, был П. Хаурлан (P. N. Haurlan), технический менеджер JPL в Пасадене, США, который применил EMA при разработке систем слежения за ракетами.
Кроме того, процент субъектов, торгующих выше 200-дневная скользящая средняя определяет состояние рынка в целом и даже мировой экономики. Как было видно во время экономического хаоса 2008 года, пара евро-доллар потеряла более 21% или почти 3500 пунктов за 3,5 месяца. Когда в октябре 2008 года ФРС, наконец, объявила о TARP или Программе облегчения проблемных активов, цены взлетели в надежде на восстановление. Курс евро к доллару вырос почти на 20% с недавних минимумов.
Что такое индикатор экспоненциальная скользящая средняя (EMA)?
Хотите вариант, что используют, в том числе, и банковские трейдеры – это он и есть. Другими словами, касание ценой скользящей средней после сильного тренда можно расценивать как начало бокового движения, что эксплуатируется в свое удовольствие. Она особенно привлекательна для трейдеров тем, что помогает справиться с эмоциями и нервными входами в рынок.
Точно так же очень низкие значения указывают на то, что нисходящий тренд скоро закончится. Короче говоря, чем короче скользящая средняя, тем выше шанс увидеть изменение настроений на рынках. 20-дневная скользящая средняя широко используется форекс-трейдерами, поскольку считается хорошим индикатором долгосрочного тренда на рынке форекс. Если цена постоянно торгуется выше 200-дневной скользящей средней, это можно рассматривать как рынок с восходящим трендом.
На приведенном ниже графике NZD/USD рынок торгуется выше 200-дневной скользящей средней в течение длительного периода времени. Это означает, что рынок движется вверх, и поэтому трейдерам следует искать только длинные позиции для входа в рынок. В приведенном ниже примере используется стохастический осциллятор, однако трейдеры должны использовать индикатор или любые другие критерии входа, которые им удобны. 200-дневная SMA, охватывающая примерно 40 недель торговли, обычно используется в торговле акциями для определения общей рыночной тенденции. Пока цена акции остается выше 200-дневной SMA на дневном таймфрейме, акция обычно считается находящейся в общем восходящем тренде.
Индикатор экспоненциальная скользящая средняя уменьшает путаницу ежедневных ценовых действий и помогает сократить шум, снижая задержку по времени и устраняя искажение информации, которая больше не релевантна. Кроме того, он сглаживает цену и выявляет тренд, показывая паттерны, которые вы, возможно, пропустили. EMA также достаточно надежна и точна в прогнозировании будущих изменений рыночной цены. 200-периодная скользящая используется в основном для определения долгосрочных трендов на инструменте. Лучшим способом ее применения будет — использование на дневном таймфрейме.
Независимо от того, являетесь ли вы дневным трейдером, мини-трейдером, крупным хедж-фондом или крупным инвестиционным банком, 200-дневная скользящая средняя поможет вам получить одинаковую выгоду. На приведенном ниже графике GBP/USD показано, как меньшие и более быстрые скользящие средние сигнализируют оскором развороте восходящего тренда. 21-дневная (зеленая) скользящая средняя пересекает 55-дневную (черную) скользящую среднюю и продолжает пересекать 100-дневную (синюю) и 200-дневную (красную) скользящую среднюю вниз. Все это медвежьи сигналы, которые появляются до того, как 200-дневная скользящая средняя представит медвежий сигнал. Проще говоря, 200-дневная скользящая средняя — это средняя цена закрытия к примеру валютной пары за последние 200 дней.
Скользящее среднее используется для расчета значений в прогнозируемом периоде на основе среднего значения переменной для указанного числа предшествующих периодов. Скользящее среднее, в отличие от простого среднего для всей выборки, содержит сведения о тенденциях изменения данных. Этот метод может использоваться для прогноза сбыта, запасов и других процессов. Одной из характерных черт SMA является то, что если эти данные имеют периодические колебания, а применение SMA этого периода, что позволит устранить различия (в среднем всегда содержащие один полный цикл).
Существует множество разновидностей этих скользящих, но все они сводятся к одной концепции. Это простой и наглядный способ получить, так сказать, «среднюю температуру по больнице». А именно, усредненное движение цены за определенный промежуток времени. Важно отметить, насколько быстрее EMA реагирует на изменение цены, тогда как SMA порой отстает.
Это ясно говорит вам, что это не сигнал, который вы захотите проигнорировать. Если 200-дневная скользящая средняя сигнализирует о покупке или продаже, лучше всего обратить на нее внимание. Трейдеры будут стремиться открывать длинные позиции, когда цена отскакивает от 200-дневной скользящей средней, когда рынок находится в восходящем тренде.
Дата публикации - 20.04.2023
Последнее обновление - 20.04.2023
